METODE BENEFIT PRORATE CONSTANT DOLLAR UNTUK PENGHITUNGAN DANA PENSIUN MENGGUNAKAN SUKU BUNGA MODEL VASICEK

Cahyani, Sisca and Kusumawati, Rosita (2017) METODE BENEFIT PRORATE CONSTANT DOLLAR UNTUK PENGHITUNGAN DANA PENSIUN MENGGUNAKAN SUKU BUNGA MODEL VASICEK. S1 thesis, UNY.

[img] Text
1BAGIAN AWAL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
2BAB I.pdf

Download (109kB) | Preview
[img] Text
4BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (340kB)
[img]
Preview
Text
3BAB II.pdf

Download (407kB) | Preview
[img] Text
5BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (236kB)
[img]
Preview
Text
6DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (96kB) | Preview
[img] Text
7LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (393kB)
[img] Text
ABSTRAK.docx

Download (16kB)

Abstract

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang menjalankan danapensiun. Perhitungan aktuaria iuran normal, kewajiban aktuaria dan manfaat pensiun dalam dana pensiun biasanya menggunakan asumsi tingkat bunga bergerak tetap, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa tingkat bunga bergerak fluktuatif. Oleh karena itu, penggunaan model tingkat bunga stokastik yang merupakan model matematika tingkat bunga bergerak fluktuatif dapat digunakan dalam perhitungan dana pensiun.Pada penulisan ini dilakukan perhitungan aktuaria dana pensiun dengan metode benefit prorate constant dollaryaitu memproyeksikan manfaat pensiun sama untuk setiap periode dan menggunakan tingkat bunga model Vasicek dengan estimasi parameter menggunakan metode maximum likelihood estimation, serta dibandingkan hasil tingkat bunga Vasicek dengan konstan terhadap BI rate. Estimasi parameter ̂ dan ̂pada model Vasicek dengan metode maximum likelihood estimation diperoleh ̂ sebesar 0,026336402 dan ̂ sebesar 0,056059228, dengan ̂ merupakan kecepatan tingkat bunga menuju titik keseimbangan dan ̂ merupakan titik keseimbangan tingkat bunga. Hasil dari estimasi parameter ̂ dan ̂ tersebut digunakan untuk menentukan besar tingkat bunga Vasicek. Setelah diperoleh tingkat bunga Vasicek, kemudian dapat dicari perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuariamenggunakan metode benefit prorate constant dollar. Perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria menggunakan tingkat bunga Vasicek dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan tingkat bunga konstan terhadap BI rate. Hasil Mean Absolute Error (MAE)pada selisih masing-masing iuran normal dan kewajiban aktuaria daritingkat bunga konstansebesar 0,065 terhadap BI rate lebih kecil daripada tingkat bunga Vasicek terhadap BI rate.Dalam hal ini tingkat bunga konstan lebih baik dari tingkat bunga Vasicek, akan tetapi terdapat subjektifitas dalam penetapan awal tingkat bunga konstan.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Benefit Prorate Constant Dollar, Vasicek, Maximum Likelihood Estimation, BI rate
Subjects: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Matematika
Depositing User: Jurusan Pendidikan Matematika
Date Deposited: 04 Oct 2017 03:00
Last Modified: 04 Oct 2017 03:00
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/53060

Actions (login required)

View Item View Item