Cahyani, Sisca and Kusumawati, Rosita (2017) METODE BENEFIT PRORATE CONSTANT DOLLAR UNTUK PENGHITUNGAN DANA PENSIUN MENGGUNAKAN SUKU BUNGA MODEL VASICEK. S1 thesis, UNY.
![[img]](https://eprints.uny.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1BAGIAN AWAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
2BAB I.pdf Download (109kB) | Preview |
|
|
Text
4BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB) |
|
|
Text
3BAB II.pdf Download (407kB) | Preview |
|
|
Text
5BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB) |
|
|
Text
6DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
7LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.docx Download (16kB) |
Abstract
Dana Pensiun merupakan badan hukum yang menjalankan danapensiun. Perhitungan aktuaria iuran normal, kewajiban aktuaria dan manfaat pensiun dalam dana pensiun biasanya menggunakan asumsi tingkat bunga bergerak tetap, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa tingkat bunga bergerak fluktuatif. Oleh karena itu, penggunaan model tingkat bunga stokastik yang merupakan model matematika tingkat bunga bergerak fluktuatif dapat digunakan dalam perhitungan dana pensiun.Pada penulisan ini dilakukan perhitungan aktuaria dana pensiun dengan metode benefit prorate constant dollaryaitu memproyeksikan manfaat pensiun sama untuk setiap periode dan menggunakan tingkat bunga model Vasicek dengan estimasi parameter menggunakan metode maximum likelihood estimation, serta dibandingkan hasil tingkat bunga Vasicek dengan konstan terhadap BI rate. Estimasi parameter ̂ dan ̂pada model Vasicek dengan metode maximum likelihood estimation diperoleh ̂ sebesar 0,026336402 dan ̂ sebesar 0,056059228, dengan ̂ merupakan kecepatan tingkat bunga menuju titik keseimbangan dan ̂ merupakan titik keseimbangan tingkat bunga. Hasil dari estimasi parameter ̂ dan ̂ tersebut digunakan untuk menentukan besar tingkat bunga Vasicek. Setelah diperoleh tingkat bunga Vasicek, kemudian dapat dicari perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuariamenggunakan metode benefit prorate constant dollar. Perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria menggunakan tingkat bunga Vasicek dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan tingkat bunga konstan terhadap BI rate. Hasil Mean Absolute Error (MAE)pada selisih masing-masing iuran normal dan kewajiban aktuaria daritingkat bunga konstansebesar 0,065 terhadap BI rate lebih kecil daripada tingkat bunga Vasicek terhadap BI rate.Dalam hal ini tingkat bunga konstan lebih baik dari tingkat bunga Vasicek, akan tetapi terdapat subjektifitas dalam penetapan awal tingkat bunga konstan.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Benefit Prorate Constant Dollar, Vasicek, Maximum Likelihood Estimation, BI rate |
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 04 Oct 2017 03:00 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 15:15 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/53060 |
Actions (login required)
 |
View Item |