ANALISIS SENSITIVITAS MODEL BLACK-LITTERMAN PADA PORTOFOLIO REKSA DANA

Anggela, Inka Chella and Subekti, Retno (2017) ANALISIS SENSITIVITAS MODEL BLACK-LITTERMAN PADA PORTOFOLIO REKSA DANA. S1 thesis, UNY.

[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (342kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (800kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (257kB) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lampiran.pdf

Download (862kB) | Preview

Abstract

Model Black Litterman adalah model pembentukan portofolio yang mengkombinasikan dua jenis informasi yaitu return ekuilibrium dari Capital Assets Pricing Model (CAPM) dan views investor. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hasil analisis sensitivitas sharpe ratio Black-Litterman pada portofolio Reksa Dana dengan kalibrasi

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Matematika
Depositing User: Jurusan Pendidikan Matematika
Date Deposited: 04 Aug 2017 07:58
Last Modified: 04 Aug 2017 07:58
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/51438

Actions (login required)

View Item View Item