Anggela, Inka Chella and Subekti, Retno (2017) ANALISIS SENSITIVITAS MODEL BLACK-LITTERMAN PADA PORTOFOLIO REKSA DANA. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I.pdf Download (342kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (800kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (257kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (120kB) | Preview |
|
|
Text
Lampiran.pdf Download (862kB) | Preview |
Abstract
Model Black Litterman adalah model pembentukan portofolio yang mengkombinasikan dua jenis informasi yaitu return ekuilibrium dari Capital Assets Pricing Model (CAPM) dan views investor. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hasil analisis sensitivitas sharpe ratio Black-Litterman pada portofolio Reksa Dana dengan kalibrasi
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 04 Aug 2017 07:58 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 14:42 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/51438 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |