Waluyo, Wawan (2016) ANALISIS DETERMINAN VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45). S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
WawanWaluyo_ 12808141103.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan order imbalance terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah 4 tahun yaitu periode 2012-2015. Populasi penelitian meliputi semua perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2012-2015. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria selama periode penelitian perusahaan tidak melakukan stock split, stock dividend, dan right issue. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel sebanyak 23 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan level of significant sebesar 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Volume Perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,917.10-12 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari toleransi kesalahan 0,05). (2) Frekuensi Perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -2,801.10-8 dan nilai signifikansi sebesar 0,089 (lebih besar dari toleransi kesalahan 0,05). (3) Order Imbalance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,098 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari toleransi kesalahan 0,05). Hasil uji signifikansi F hitung memiliki nilai sebesar 27,794 dengan signifikansi 0,000 dan nilai adjusted R-square sebesar 0,469. Hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 46,9%, sedangkan sisanya sebesar 53,1% dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar model penelitian.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Volatilitas Harga Saham, Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Order Imbalance |
| Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Manajemen FE |
| Date Deposited: | 23 Sep 2016 01:13 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 11:01 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/41487 |
Actions (login required)
 |
View Item |