Mahmuda, Hanif Syarif and Subekti, Retno (2017) ANALISIS PENILAIAN KINERJA BLACK-LITTERMAN MENGGUNAKAN INFORMATION RATIO DENGAN BENCHMARK CAPITAL ASSETS PRICING MODEL. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I.pdf Download (365kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (769kB) | Preview |
|
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB) |
|
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) |
|
![]() |
Text
COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB) | Preview |
|
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Model Black-Litterman adalah model pembentukan portofolio yang mengkombinasikan dua jenis informasi yaitu return ekuilibrium dari Capital Assets Pricing Model (CAPM) dan views investor. Views investor bersifat subjektif sehingga dapat ditentukan sesuai dengan keinginan investor. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kinerja model Black-Litterman menggunakan Information ratio dengan benchmark Capital Assets Pricing Model (CAPM). Portofolio model Black-Litterman dengan Information ratio dapat digunakan investor untuk mengetahui pengukuran kinerja saham. Pengukuran Information ratio diperoleh dari selisih return saham dan return CAPM dibagi dengan standar deviasi dari selisih return saham dan return CAPM tersebut. Selisih antara return saham dan return CAPM dapat menghasilkan nilai yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena pemberian nilai pada views investor dan tingkat keyakinan yang diberikan investor (
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 10 Aug 2017 07:20 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 14:43 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/51609 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |