APLIKASI MODEL VECTOR ERROR CORRECTION (VEC) PADA HARGA PENUTUPAN INDEKS SAHAM JKSE, KOSPI, NIKKEI, DAN PSEI

Suparyatun, Tinuk and Wutsqa, Dhoriva Urwatul (2017) APLIKASI MODEL VECTOR ERROR CORRECTION (VEC) PADA HARGA PENUTUPAN INDEKS SAHAM JKSE, KOSPI, NIKKEI, DAN PSEI. S1 thesis, UNY.

[img]
Preview
Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (266kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II KAJIAN TEORI.pdf

Download (821kB) | Preview
[img] Text
BAB III PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (792kB)
[img] Text
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (206kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (195kB) | Preview
[img] Text
HALAMAN JUDUL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (949kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Model Vector Error Correction (VEC) merupakan salah satu model perkembangan dari Vector Autoregressive (VAR) yang sering digunakan untuk menjelaskan prediksi jangka panjang. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menjelaskan prosedur dan penerapan model VEC pada harga penutupan indeks saham JKSE, KOSPI, NIKKEI,dan PSEI. Prosedur model VEC meliputi identifikasi model, estimasi parameter, dan uji kesesuaian model. Identifikasi model meliputi stasioneritas, uji kointegrasi menggunakan uji kointegrasi johansen, dan penentuan lag. Estimasi parameter dan pengujian signifikansi parameter. Pengujian estimasi parameter menggunakan metode maximum likelihood estimation (MLE).Uji kesesuaian model meliputi uji autokorelasi error dengan menyajikan plot ACF/ PACF, dan uji normalitas dengan uji jerque bera. Model VEC yang sesuai pada data JKSE, KOSPI, NIKKEI, dan PSEI yaitu VEC orde 2 dengan nilai kointegrasi 1. Model dengan hasil peramalan yang baik memiliki Mean Absolute Percentage Error (MAPE) kurang dari 10%. Hasil prediksi data ramalan JKSE memiliki MAPE sebesar 1,7498 %, data ramalan PSEI memiliki MAPE sebesar 2,222 %, data ramalan KOSPI memiliki MAPE sebesar 3,6073 %, dan data ramalan NIKKEI memiliki MAPE sebesar 6,3272 %. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pada model VEC orde 2 dengan nilai kointegrasi 1 memiliki model yang baik pada penerapan harga penutupan indeks saham JKSE, NIKKEI, KOSPI, dan PSEI. Kata kunci: VEC, VAR, maximum likelihood estimation, uji kointegrasi Johansen

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Matematika
Depositing User: Jurusan Pendidikan Matematika
Date Deposited: 31 Jul 2017 01:20
Last Modified: 31 Jul 2017 01:20
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/51023

Actions (login required)

View Item View Item