Amanah, Fitri and Subekti, Retno (2016) ANALISIS TRACKING ERROR UNTUK MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO MODEL BLACK-LITTERMAN. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (124kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf Download (793kB) | Preview |
|
![[img]](https://eprints.uny.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB) |
|
|
Text
BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB) |
|
|
Text
ANALISIS TRACKING ERROR UNTUK MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO MODEL BLACK LITTERMAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (686kB) |
Abstract
Model Black-Litterman merupakan model pembentukan portofolio yang memperhatikan pandangan investor (views) terhadap return prediksi suatu saham. Views seorang investor bersifat subjektif, sehingga views dimungkinkan dapat menjadi sumber risiko suatu portofolio. Risiko portofolio yang diukur relatif terhadap benchmark disebut tracking error yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut tracking error volatility (TEV). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjelaskan aplikasi tracking error volatility serta menganalisis sensitivitas TEV terhadap views pada portofolio model Black-Litterman. Tahapan dalam perhitungan TEV adalah menentukan bobot portofolio Black-Litterman dan bobot benchmark. Model portofolio CAPM yang merupakan model ekuilibrium diasumsikan sebagai ukuran benchmark. Selisih antara bobot portofolio model Black-Litterman dan benchmark disebut bobot aktif (
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 15 Dec 2016 03:24 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 12:18 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/44670 |
Actions (login required)
 |
View Item |