ANALISIS TRACKING ERROR UNTUK MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO MODEL BLACK-LITTERMAN

Amanah, Fitri and Subekti, Retno (2016) ANALISIS TRACKING ERROR UNTUK MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO MODEL BLACK-LITTERMAN. S1 thesis, UNY.

[img]
Preview
Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (124kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf

Download (793kB) | Preview
[img] Text
BAB III PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (526kB)
[img] Text
BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (306kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (89kB) | Preview
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (751kB)
[img] Text
ANALISIS TRACKING ERROR UNTUK MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO MODEL BLACK LITTERMAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (686kB)

Abstract

Model Black-Litterman merupakan model pembentukan portofolio yang memperhatikan pandangan investor (views) terhadap return prediksi suatu saham. Views seorang investor bersifat subjektif, sehingga views dimungkinkan dapat menjadi sumber risiko suatu portofolio. Risiko portofolio yang diukur relatif terhadap benchmark disebut tracking error yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut tracking error volatility (TEV). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjelaskan aplikasi tracking error volatility serta menganalisis sensitivitas TEV terhadap views pada portofolio model Black-Litterman. Tahapan dalam perhitungan TEV adalah menentukan bobot portofolio Black-Litterman dan bobot benchmark. Model portofolio CAPM yang merupakan model ekuilibrium diasumsikan sebagai ukuran benchmark. Selisih antara bobot portofolio model Black-Litterman dan benchmark disebut bobot aktif (

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika
Depositing User: Jurusan Pendidikan Matematika
Date Deposited: 15 Dec 2016 03:24
Last Modified: 30 Jan 2019 12:18
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/44670

Actions (login required)

View Item View Item