Penentuan Harga Dan Batas Eksekusi Opsi Tipe Amerika Model Black-Scholes Menggunakan Finite Element Methods (FEM)

Ade Latif, S.Si. and Nikenasih Binatari, M.Si. and Rosita Kusumawati, M.Sc (2012) Penentuan Harga Dan Batas Eksekusi Opsi Tipe Amerika Model Black-Scholes Menggunakan Finite Element Methods (FEM). Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa. ISSN 978-979-16353-8-7

[img]
Preview
Text
T-22 Nikenasih.pdf

Download (649kB) | Preview
Official URL: http://www.uny.ac.id

Abstract

Opsi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan membatasi jumlah kerugian akibat perubahan harga saham yang acak. Opsi tipe Amerika merupakan opsi yang paling banyak diperdagangkan di bursa opsi. Agar investor dapat membuat keputusan yang tepat di real market, harga dan batas eksekusi opsi tipe Amerika perlu ditentukan secara teoritis. Kerangka pemodelan Black-Scholes dapat digunakan untuk memodelkan opsi tipe Amerika dengan pembagian dividen. Solusi analitik model ini belum ditemukan karena memuat batas eksekusi. Finite Elements Method (FEM) merupakan salah satu metode numerik yang dapat digunakan menyelesaikan model Black-Scholes opsi tipe Amerika. Diperoleh algoritma penentuan harga dan batas eksekusi opsi untuk opsi beli dan opsi jual tipe Amerika. Kata kunci : Opsi tipe Amerika, dividen, Black-Scholes, FEM.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Opsi tipe Amerika, dividen, Black-Scholes, FEM
Subjects: Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2012
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika
Depositing User: Sarwo Hadi Setyana
Date Deposited: 14 Feb 2013 01:57
Last Modified: 14 Feb 2013 01:57
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/10126

Actions (login required)

View Item View Item