Dewi , Uminingsih (2012) MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DAN PENERAPANNYA PADA DATA INDEKS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada Saham PT. ANTAM (Persero) Tbk). S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
|
Text
cover - 08305144018.pdf Download (813kB) | Preview |
|
|
Text
bab 1 - 08305144018.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text
bab 2 - 08305144018.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
bab 4 - 08305144018.pdf Download (211kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran - 08305144018.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Model Exponential Generalized Autorgressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH) adalah suatu model dalam analisis time series yang dapat memenuhi karakteristik data time series finansial yaitu memungkinkan adanya heteroskedastisitas dan membolehkan adanya ketergantungan volatilitas yang merupakan pengembangan dari model Generalized Autorgressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) serta dapat mendeteksi adanya pengaruh asimetrik terhadap volatilitas. Pada model ini, variansi error masa sekarang tidak hanya dipengaruhi oleh error masa lalu tetapi juga dipengaruhi oleh variansi error masa lalu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penentuan model EGARCH pada data time series, dan penentuan model EGARCH untuk memprediksi indeks harga saham PT. ANTAM, tbk. Langkah–langkah penentuan model EGARCH adalah: (1) menentukan kestasioneran data, (2) menentukan model mean yang cocok, (3) menguji ada tidaknya efek ARCH dalam data menggunakan uji Lagrange Multiplier, (4) mengestimasi parameter model GARCH menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation, (5) menguji ada tidaknya efek asimetrik dengan melihat korelasi kuadrat standar residual dengan lag standar residual dari hasil estimasi parameter model GARCH, (6) mengestimasi parameter model EGARCH menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation, (7) melakukan pemeriksaan diagnostik dengan uji statistik Q Ljung Box-Pierce, (8) pemilihan model terbaik menggunakan kriteria Schwartz’s Criterion (SC). Model EGARCH diterapkan pada data indeks harga saham PT. ANTAM, tbk periode 20 Januari 2011 – 29 Februari 2012. Diperoleh model terbaik adalah EGARCH (1,1) dengan persamaan mean MA (1) adalah dan persamaan variansi EGARCH (1,1) adalah . Nilai peramalan data indeks harga saham PT. ANTAM, tbk untuk 5 periode ke depan memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan data aktualnya yaitu berkisar pada nilai 1,90.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika Perpustakaan |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Eprints |
| Date Deposited: | 18 Dec 2012 02:16 |
| Last Modified: | 29 Jan 2019 17:58 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/9180 |
Actions (login required)
 |
View Item |