Enti, Dwiningsih (2012) MODEL SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION (SUR). S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
|
Text
cover - 08305141027.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
bab 1 - 08305141027.pdf Download (42kB) | Preview |
|
|
Text
bab 2 - 08305141027.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text
bab 4 - 08305141027.pdf Download (123kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran - 08305141027.pdf Download (831kB) | Preview |
Abstract
Model Seemingly Unrelated Regression (SUR) merupakan model regresi yang terdiri dari beberapa persamaan regresi (sistem persamaan regresi) yang saling berkorelasi . Mo del SUR digunakan apabila antar persamaan regresi terdapat korelasi contemporaneous. Model regresi linear dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dapat digunakan untuk mengestimasi masing-masing persamaan regresi, tetapi metode ini tidak efisien karena mengabaikan informasi bahwa gala t antar persamaan saling berkorelasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan prosedur analisi s pada model SUR dan menjelaskan contoh penerapan model SUR. Prosedur analisis pada model SUR adalah mengestimasi parameter persamaan regresi linear meng gunakan metode OLS , melakukan pengujian korelasi contemporaneous dengan statistik uji Lagrange Multiplier terhadap matriks variansi-kovariansi residual dari metode OLS . Mengestimasi dan menguji signifikansi model SUR metode Generalized Least Square apabila terdapat korelasi contemporaneous serta menguji asumsi galat model SUR metode Generalized Least Square sehingga diperoleh sistem persamaan regresi dugaan . Asumsi-asumsi galat pada model SUR meliputi galat berdistribusi normal multivariat, galat me miliki variansi konstan dan galat bersifat bebas. Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai contoh penerapan model SUR metode Generalized Least Square pada data investasi perusahaan General Electric, U.S Steel , General Motor dan Westinghouse dengan variabel dependen investasi dan variabel independen market value of firm serta konsumsi. Variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi adalah market value of firm dan konsumsi untuk perusahaan General Electric, konsumsi untuk perusahaan U.S Steel , market value of firm dan konsumsi untuk perusahaan General Motor, serta market value of firm dan konsumsi untuk perusahaan Westinghouse. Kata kunci :Seemingly Unrelated Regression, korelasi contemporaneous, Ordinary Least Square , uji Lagrange Multiplier, Generalized Least Square.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Seemingly Unrelated Regression, korelasi contemporaneous, Ordinary Least Square , uji Lagrange Multiplier, Generalized Least Square. |
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika Perpustakaan |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Eprints |
| Date Deposited: | 04 Dec 2012 03:02 |
| Last Modified: | 29 Jan 2019 17:23 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/8131 |
Actions (login required)
 |
View Item |