PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE MINIMAX

Lilik, Fauziah and Retno, Subekti (2012) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE MINIMAX. Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa. pp. 1-12. ISSN 978-979-16353-8-7

[img]
Preview
 Text
S7-Lilik Fauziah, Retno S.pdf
Download (655kB) | Preview
Official URL: http://www.uny.ac.id

Abstract

Metode optimasi portofolio Minimax bertujuan meminimumkan risiko maksimum dari individual aset yang terdapat dalam portofolio, sehingga diharapkan jika risiko individual asetnya kecil, maka risiko portofolio juga akan kecil. Metode Minimax menggunakan asumsi waktu yang digunakan hanya satu periode aset tunggal, tidak ada biaya transaksi, semua aset berisiko, preferensi investor hanya didasarkan pada expected return dan risiko, serta tidak diperbolehkan short selling. Metode Minimax didasari oleh pengali lagrange dan kondisi Kuhn- Tucker. Metode Minimax akan diterapkan pada 10 saham LQ-45 terpilih yaitu AALI, ITMG, BBCA, CPIN, JSMR, KLBF, PGAS, TLKM, UNVR, ICBP. Harga saham pada masa yang akan datang diprediksi menggunakan metode ARIMA untuk dapat mengetahui prediksi nilai portofolio pada masa yang akan datang. Kata kunci : portofolio Minimax, ARIMA, Risiko.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: portofolio Minimax, ARIMA, Risiko
Subjects: Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2012
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika
Depositing User: Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ
Date Deposited: 21 Nov 2012 00:21
Last Modified: 21 Nov 2012 00:21
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7484

Actions (login required)

View Item View Item