Jordan Grestandhi and Bambang Susanto and Tundjung Mahatma (2011) Analisis Perbandingan Metode Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dengan Metode Ols-Arch/Garch Dan Arima. Matematika dan Pedidikan Karakter dalam Pembelajaran. ISSN 978-979-16353-6-3
|
Text
t-14.pdf Download (283kB) | Preview |
Abstract
Pada dasarnya ada dua macam metode peramalan IHSG yaitu metode pendekatan kausalitas dan metode pendekatan pola. Metode kausalitas memprediksi pergerakan indeks harga saham melalui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Sementara metode pendekatan pola memprediksi pergerakan indeks harga saham melalui pola pergerakan itu sendiri seperti metode ARIMA dan Exponensial Smoothing. Kajian utama dalam makalah ini adalah membandingkan peramalan pergerakan IHSG dengan metode OLS-ARCH/GARCH –yang adalah salah satu metode kausalitas– dengan metode pendekatan pola ARIMA. Analisis dilakukan pada data IHSG mulai tanggal 4 Januari 2010 hingga 13 September 2011. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa model GARCH (1,1) dan ARIMA (0,2,1) adalah model yang sesuai untuk data tersebut. Setelah dilakukan pembandingan keakuratan prediksinya, model ARIMA (0,2,1) dapat meramalan pergerakan IHSG dengan lebih baik. Kata kunci: Peramalan, IHSG, OLS-ARCH/GARCH, ARIMA
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peramalan, IHSG, OLS-ARCH/GARCH, ARIMA |
| Subjects: | Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2011 |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ |
| Date Deposited: | 09 Nov 2012 00:21 |
| Last Modified: | 09 Nov 2012 00:21 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7315 |
Actions (login required)
 |
View Item |