Model Black Litterman dengan Estimasi Theil Mixed

Retno, Subekti (2011) Model Black Litterman dengan Estimasi Theil Mixed. Matematika dan Pedidikan Karakter dalam Pembelajaran. ISSN 978-979-16353-6-3

[img]
Preview
Text
s-7.pdf

Download (218kB) | Preview

Abstract

Formula return model black litterman dapat ditelusuri melalui berbagai pendekatan, Selain dengan pendekatan bayes dan teori sampling, model black litterman dapat juga dipandang dari sisi model linear. Melalui estimasi theil mixed, penelusuran formula dimulai dengan melihat model return equilibrium sebagai model linear. Dan ekspresi views oleh investor juga dilihat sebagai model linear. Kemudian return equilibrium dikombinasikan dengan views investor sehingga muncul parameter yang baru. Dengan metode least square akan dicari estimasi untuk parameter yang baru tersebut. Kata Kunci : Model Black Litterman, Estimasi Theil Mixed, Model Linear.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Model Black Litterman, Estimasi Theil Mixed, Model Linear
Subjects: Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2011
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika
Depositing User: Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ
Date Deposited: 08 Nov 2012 00:45
Last Modified: 02 Feb 2015 02:50
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7293

Actions (login required)

View Item View Item