Retno, Subekti (2011) Model Black Litterman dengan Estimasi Theil Mixed. Matematika dan Pedidikan Karakter dalam Pembelajaran. ISSN 978-979-16353-6-3
|
Text
s-7.pdf Download (218kB) | Preview |
Abstract
Formula return model black litterman dapat ditelusuri melalui berbagai pendekatan, Selain dengan pendekatan bayes dan teori sampling, model black litterman dapat juga dipandang dari sisi model linear. Melalui estimasi theil mixed, penelusuran formula dimulai dengan melihat model return equilibrium sebagai model linear. Dan ekspresi views oleh investor juga dilihat sebagai model linear. Kemudian return equilibrium dikombinasikan dengan views investor sehingga muncul parameter yang baru. Dengan metode least square akan dicari estimasi untuk parameter yang baru tersebut. Kata Kunci : Model Black Litterman, Estimasi Theil Mixed, Model Linear.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Model Black Litterman, Estimasi Theil Mixed, Model Linear |
| Subjects: | Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2011 |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ |
| Date Deposited: | 08 Nov 2012 00:45 |
| Last Modified: | 02 Feb 2015 02:50 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7293 |
Actions (login required)
 |
View Item |