Soemartini, Soemartini (2011) MENENTUKAN MODEL EKONOMI BERSTRUKTUR MELALUI ANALISIS VECTOR AUTO REGRESSION (VAR) DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1996-2009. Pemantapan Keprofesionalan Peneliti, Pendidik, dan Praktisi MIPA Untuk Mendukung Pembangunan Karakter Bangsa. ISSN 978-979-99314-5-0
|
Text
M-17 - Soemartini.pdf Download (177kB) | Preview |
Abstract
Vector Auto Regression (VAR) merupakan alat analisis atau suatu metode statistik yang dapat digunakan untuk meramalkan variabel-variabel dalam runtut waktu dari variabel gangguan yang terdapat dalam system variabel tersebut . Selain itu VAR Analysis juga merupakan alat analisis yang sangat bermanfaat, baik di dalam memahami adanya hubungan timbal balik (interrelationship) antara variabel- variabel ekonomi, maupun dalam pembentukan model ekonomi berstruktur . Dengan menggunakan analisi VAR .Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa IPM memberikan pengaruh terhadap investasi dan investasipun memberikan pengaruh terhadap IPM, dan IPM pun memberikan pengaruh terhadap PDB ( p value 0.0913) tetapi tidak sebaliknya. IPM memberikan pengaruh terhadap Investasi (p value 0,066) demikian juga Investasi memberikan pengaruh terhadap IPM. Kata kunci: Uji stasioneritas, Uji Kausalitas Granger, PDB,IPM, Investasi PMDN dan Vektor Auto Regressive (VAR), E View 6
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Uji stasioneritas, Uji Kausalitas Granger, PDB,IPM, Investasi PMDN dan Vektor Auto Regressive (VAR), E View 6 |
Subjects: | Prosiding > Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA 2011 |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ |
Date Deposited: | 02 Nov 2012 00:14 |
Last Modified: | 02 Nov 2012 00:14 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7133 |
Actions (login required)
View Item |