Model Suku Bunga Multinomial

Danang Teguh, Qoyyimi and Dedi, Rosadi (2009) Model Suku Bunga Multinomial. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2009. ISSN 978‐979‐16353‐3‐2

[img]
Preview
Text
S.15 Danang Teguh Qoyyimi.pdf

Download (225kB) | Preview
Official URL: http://www.uny.ac.id

Abstract

Makalah ini adalah merupakan pengembangan dari model suku bunga binomial seperti yang telah banyak dikenal. Dengan menggunakan asumsi multinomial diharapkan model binomial dapat diperluas menjadi model suku bunga multinomial. Jika diketahui suku bunga sampai saat ini, maka suku bunga pada periode berikutnya akan mempunyai k + 1 nilai yang mungkin. Sifat path-independence akan membuat bentuk multinomial relatif lebih sederhana. Dengan sifat ini jika diketahui sekarang waktu ke 0 dan suku bunga memiliki k + 1 nilai yang mungkin pada periode berikutnya, maka pada waktu ke t akan ditemukan hanya tk + 1 nilai yang mungkin. Kata kunci: model suku bunga, multinomial, term structure, contingent claim.

Item Type: Article
Subjects: Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2009
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika
Depositing User: Sarwo Hadi Setyana
Date Deposited: 01 Nov 2012 00:33
Last Modified: 01 Nov 2012 00:33
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7067

Actions (login required)

View Item View Item