Danang Teguh, Qoyyimi and Dedi, Rosadi (2009) Model Suku Bunga Multinomial. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2009. ISSN 978‐979‐16353‐3‐2
|
Text
S.15 Danang Teguh Qoyyimi.pdf Download (225kB) | Preview |
Abstract
Makalah ini adalah merupakan pengembangan dari model suku bunga binomial seperti yang telah banyak dikenal. Dengan menggunakan asumsi multinomial diharapkan model binomial dapat diperluas menjadi model suku bunga multinomial. Jika diketahui suku bunga sampai saat ini, maka suku bunga pada periode berikutnya akan mempunyai k + 1 nilai yang mungkin. Sifat path-independence akan membuat bentuk multinomial relatif lebih sederhana. Dengan sifat ini jika diketahui sekarang waktu ke 0 dan suku bunga memiliki k + 1 nilai yang mungkin pada periode berikutnya, maka pada waktu ke t akan ditemukan hanya tk + 1 nilai yang mungkin. Kata kunci: model suku bunga, multinomial, term structure, contingent claim.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2009 |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ |
| Date Deposited: | 01 Nov 2012 00:33 |
| Last Modified: | 01 Nov 2012 00:33 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7067 |
Actions (login required)
 |
View Item |