PEMODELAN TARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH

Retno, Hestiningtyas and Winita Sulandari, M.Si (2009) PEMODELAN TARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2009. ISSN 978‐979‐16353‐3‐2

[img]
Preview
Text
S.9 Retno Hestiningtyas-Winita Sulandari.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://www.uny.ac.id

Abstract

ABSTRAK. Pada data finansial sering terjadi keadaan leverage effect, yaitu suatu kondisi dimana kondisi bad news dan good news memberikan pengaruh yang tidak simetris terhadap volatilitasnya. Data kurs euro merupakan salah satu data finansial yang memiliki kondisi bad news dan good news yang tidak simetris terhadap volatilitasnya. TARCH dapat memodelkan heteroskedastisitas dan keasimetrisan, maka pemodelan data kurs euro terhadap rupiah periode 28 Januari 2002 sampai 25 Maret 2009 menggunakan model TARCH. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan model TARCH yang sesuai adalah Akaike Info Criterion dan Schwarz Criterion. Hasil pemodelan terbaik adalah TARCH(2,1) dengan model AR(1) sebagai model rata-rata bersyaratnya. Kata kunci : TARCH, heteroskedastisitas, leverage effect, keasimetrisan.

Item Type: Article
Subjects: Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2009
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika
Depositing User: Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ
Date Deposited: 01 Nov 2012 00:33
Last Modified: 01 Nov 2012 00:33
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7061

Actions (login required)

View Item View Item