Estimasi VaR Dengan Pendekatan Extreme Value

Sukono, and Subanar, and Dedi, Rosadi (2008) Estimasi VaR Dengan Pendekatan Extreme Value. PROSIDING SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA. ISSN 978-979-16353-1-8

[img]
Preview
Text
M-29 Statistika(sukono_unpad2).pdf

Download (123kB) | Preview
Official URL: http://www.uny.ac.id

Abstract

Setiap bentuk investasi memiliki risiko yang besar kecilnya tergantung pada banyak faktor, misalnya tingkat kepercayaan (α) dan juga waktu (T). Risiko pada setiap instrumen investasi tersebut dapat diukur dan dikelola sehingga para investor terhindar dari risiko kerugian yang besar. Value at Risk adalah salah satu alat untuk mengukur risiko investasi yang sangat populer. Dalam paper ini akan dikaji model pengukuran risiko Value at Risk dengan pendekatan model extreme value. Selanjutnya metode pendekatan ini akan dipergunakan untuk menganalisis data harga saham yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Kata Kinci : Investasi, pengukuran risiko, Value at Risk, model Extreme Value

Item Type: Article
Subjects: Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2008
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika
Depositing User: Sarwo Hadi Setyana
Date Deposited: 29 Oct 2012 01:12
Last Modified: 29 Oct 2012 01:12
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/6875

Actions (login required)

View Item View Item