Sukono and Subanar and Dedi, Rosadi (2008) Estimasi VaR Dengan Pendekatan Extreme Value. PROSIDING SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA. ISSN 978-979-16353-1-8
|
Text
M-29 Statistika(sukono_unpad2).pdf Download (123kB) | Preview |
Abstract
Setiap bentuk investasi memiliki risiko yang besar kecilnya tergantung pada banyak faktor, misalnya tingkat kepercayaan (α) dan juga waktu (T). Risiko pada setiap instrumen investasi tersebut dapat diukur dan dikelola sehingga para investor terhindar dari risiko kerugian yang besar. Value at Risk adalah salah satu alat untuk mengukur risiko investasi yang sangat populer. Dalam paper ini akan dikaji model pengukuran risiko Value at Risk dengan pendekatan model extreme value. Selanjutnya metode pendekatan ini akan dipergunakan untuk menganalisis data harga saham yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Kata Kinci : Investasi, pengukuran risiko, Value at Risk, model Extreme Value
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2008 |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ |
| Date Deposited: | 29 Oct 2012 01:12 |
| Last Modified: | 29 Oct 2012 01:12 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/6875 |
Actions (login required)
 |
View Item |