Optimasi Bobot Portofolio dan Estimasi VaR

Sukono, and Subanar, and Dedi, Rosadi (2008) Optimasi Bobot Portofolio dan Estimasi VaR. PROSIDING SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA. ISSN 978-979-16353-1-8

[img]
Preview
Text
M-28 Statistika(sukono_unpad1).pdf

Download (112kB) | Preview
Official URL: http://www.uny.ac.id

Abstract

Penilaian harga saham, pemilihan kombinasi optimum, dan pengukuran risiko suatu portofolio investasi merupakan salah satu persoalan penting bagi investor. Dalam paper ini model indeks tunggal digunakan untuk penilaian harga saham, dan formulasi model optimasi dikembangkan dengan menggunakan teknik Lagrangean Multiplier untuk menentukan proporsi asset yang akan diinvestasikan. Sedangkan tingkat risiko yang dihadapi diestimasi menggunakan Value at Risk. Model-model ini digunakan untuk menganalisis data harga saham bank Lippo dan bank Bumi Putera. Kata Kunci : Indeks tunggal, portofolio investasi, Lagrangean Multiplier, Value at Risk

Item Type: Article
Subjects: Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2008
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika
Depositing User: Sarwo Hadi Setyana
Date Deposited: 29 Oct 2012 01:12
Last Modified: 29 Oct 2012 01:12
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/6874

Actions (login required)

View Item View Item