PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RISIKO SISTEMATIK (BETA) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017

Sari, Andini Novita (2019) PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RISIKO SISTEMATIK (BETA) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.

[img]
Preview
Text
AndiniNovitaSari_15808141007.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang Pengaruh (1) Earning Variability terhadap Beta Saham, (2) Debt to Equity Ratio terhadap Beta Saham, (3) Price to Book Value terhadap Beta Saham (4) Earning Per Share terhadap Beta Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015-2017. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian asosiatif kausalitas. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017. Sampel yang diperoleh berdasarkan pada teknik purposive sampling dan diperoleh 18 perusahaan. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang dipergunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data, earning variability berpengaruh positif dan signifikan terhadap Risiko Sistematis dengan koefisien regresi sebesar 0,072 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap Risiko Sistematis dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,339 dan nilai signifkansi sebesar 0,117. Variabel price to book value berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Sistematis dengan koefisien regresi -0,210 dan nilai signifikansi 0,001. Variabel earning per share tidak berpengaruh terhadap Risiko Sistematis dengan koefisien regresi sebesar 0,000 pada signifikansi 0,142. Nilai uji F menunjukkan bahwa variabel faktor fundamental yang diproksikan dengan earning variability, debt to equity ratio, price to book value dan earning per share berpengaruh terhadap risiko sistematis karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai Adjusted R2 sebesar 0,255 menunjukkan bahwa kemampuan prediktif dari 4 variabel independen adalah 29,2% dan sisanya 70,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Faktor Fundamental, Risiko Sistematis, Earning Variability Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, Earnings per Share
Subjects: Umum > Karya Ilmiah
Manajemen
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Admin Manajemen FE
Date Deposited: 21 Aug 2019 07:59
Last Modified: 21 Aug 2019 07:59
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/65412

Actions (login required)

View Item View Item