Saputri, Ifani Rahadian and Musthofa, Musthofa (2018) OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN SEPARABLE PROGRAMMING. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I.pdf Download (276kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan optimasi adalah permasalahan menemukan kondisi dimana fungsi tujuan mencapai nilai maksimum atau minimum. Permasalahan optimasi dapat diterapkan dalam masalah nyata dalam kehidupan manusia. Salah satu permasalahan optimasi adalah permasalahan portofolio saham. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model nonlinear pengembangan Mean Variance (extension MV model) dan model linear Mean Absolute Deviation (MAD) untuk masalah optimasi portofolio saham yang diselesaikan dengan Algoritma Genetika. Model nonlinear portofolio ditransformasikan ke dalam bentuk linear menggunakan Separable Programming. Teknik ini diawali dengan memodelkan suatu masalah nonlinear yang kemudian menggunakan hampiran fungsi linear sepotong-sepotong (piecewise linear function) formulasi lambda untuk membentuk masalah AP. Setelah terbentuk masalah AP, kemudian diperoleh model linear yang disebut sebagai masalah LP. Untuk memperoleh solusi dari model linear masalah LP tersebut menggunakan Algoritma Genetika. Model untuk portofolio saham dalam penentuan jumlah dana yang akan diinvestasikan pada tiga saham BBNI, UNVR, dan ADHI periode 21 November 2016 – 20 November 2017 diperoleh hasil yaitu, dengan model nonlinear pengembangan Mean Variance (extension MV model) diperoleh jumlah dana yang diinvestasikan pada BBNI Rp 29.000.000,00 (29%), UNVR Rp 57.000.000,00 (57%), ADHI Rp 14.000.000,00 (14%), sedangkan dengan model linear Mean Absolute Deviation (MAD) diperoleh jumlah dana yang diinvestasikan pada BBNI Rp 70.000.000,00 (70%), UNVR Rp 30.000.000,00 (30%), ADHI Rp 0,00 (0%). Kata kunci: Pemrograman Nonlinear, Separable Programming, Algoritma Genetika, Portofolio Saham.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 12 Jul 2018 05:40 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 16:22 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/56819 |
Actions (login required)
 |
View Item |