PENERAPAN METODE COST PRORATE CONSTANT PERCENT DALAM PERHITUNGAN IURAN DANA PENSIUN DENGAN SUKU BUNGA STOKASTIK MODEL COX INGERSOLL ROSS

Vianus, Angki Okta and Kusumawati, Rosita (2017) PENERAPAN METODE COST PRORATE CONSTANT PERCENT DALAM PERHITUNGAN IURAN DANA PENSIUN DENGAN SUKU BUNGA STOKASTIK MODEL COX INGERSOLL ROSS. S1 thesis, UNY.

	Text ABSTRAK.docx Download (14kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (547kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)

Abstract

Program dana pensiun merupakan program perencanaan masa depan suatu perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup karyawanya di masa tua. Untuk mendapatkan jaminan tersebut, pegawai menginvestasikan sebagaian dari gaji mereka untuk mendapatkan manfaat, dalam hal ini dinamakan iuran normal. Dalam perencanaan dana pensiun ada perhitungan aktuaria untuk menentukan akumulasi gaji pegawai, manfaat pensiun, nilai tunai manfaat, iuran normal dan kewajiban aktuaria. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan aktuaria dana pensiun dengan metode Cost Prorate Constant Percent menggunkan suku bunga Cox Ingersoll Ross (CIR) dan perbandingan perhitungan tersebut dengan suku bunga konstan terhadap BI rate. Model suku bunga CIR merupakan model satu faktor suku bunga sesaat yang mengikuti persamaan diferensial CIR. Model satu faktor merupakan model suku bunga yang hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Persamaan diferensial CIR dipengaruhi oleh kecepatan suku bunga dan rata-rata suku bunga , estimator dan ditentukan dengan metode kuadrat terkecil dengan adalah perubahan suku bunga pada interval waktu yang pendek dan adalah gerak Brown. Suku bunga CIR yang didapat digunakan untuk menghitung perhitungan aktuaria dana pensiun metode Cost Prorate Constant Percent. Perbandingan suku bunga CIR dan suku bunga konstan terhadap BI rate menggunakan Mean Square Error (MSE). Berdasarkan MSE diperoleh bahwa suku bunga CIR lebih baik dalam menduga BI rate, begitu pula untuk perhitungan aktuari dana pensiun, hasil perhitungan menggunakan suku bunga CIR menunjukan hasil lebih baik dalam menduga perhitungan aktuaria yang menggunakan BI rate.

Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Cost Prorate Constant Percent, Cox Ingersoll Ross, BI rate, Mean Square Error, diferensial stokastik, metode kuadrat terkecil
Subjects:	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika
Depositing User:	Jurusan Pendidikan Matematika
Date Deposited:	02 Nov 2017 03:02
Last Modified:	30 Jan 2019 15:29
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/53668

Actions (login required)

View Item