KOREKSI BIAS BETA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE FOWLER RORKE DAN SCHOLES WILLIAMS(STUDI PADA INDEKS PEFINDO25 DI BURSA EFEK INDONESIA)

Sasongko, Trio (2017) KOREKSI BIAS BETA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE FOWLER RORKE DAN SCHOLES WILLIAMS(STUDI PADA INDEKS PEFINDO25 DI BURSA EFEK INDONESIA). S1 thesis, Fakultas Ekonomi.

[img]
Preview
Text
TrioSasongko_12808141069.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai beta setiap saham-saham dan mengoreksi nilai beta yang diperoleh berdasarkan model Fowler Rorke dan Scholes Williams sehingga diperoleh unbiased beta yang dapat digunakan untuk meramalkan expected return pada kelompok Indeks Pefindo25 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk ke dalam Indeks Pefindo25 selama periode 2014 - 2015. Sampel penelitiannya yaitu 42 perusahaan anggota Indeks Pefindo25 pada periode 2014 – 2015. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode koreksi beta Fowler Rorke dan Scholes Williams yang diperoleh dengan persamaan Single Index Model. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji one sample t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai beta sekuritas dalam Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2015 adalah nilai yang bias dan perlu untuk dikoreksi. Metode Fowler Rorke lebih baik dari pada metode Scholes Williams untuk mengoreksi bias beta saham yang terjadi dari emiten yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2015 yang termasuk ke dalam Indeks Pefindo25 yang terlihat dari nilai rata-rata beta koreksi dengan metode Fowler Rorke 0,2005107 yang lebih besar dari nilai rata-rata beta koreksi dengan metode Scholes Williams 0,1998290.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: bias beta saham, metode Fowler Rorke, metode Scholes Williams
Subjects: Umum > Karya Ilmiah
Manajemen
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Admin Manajemen FE
Date Deposited: 16 Oct 2017 01:49
Last Modified: 30 Jan 2019 15:22
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/53292

Actions (login required)

View Item View Item