Priyanti, Denik (2017) ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN METODE SHARPE, REWARD TO MARKET RISK,JENSEN ALPHA, DAN M². S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
DenikPriyanti_13808141063.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Reksa Dana Saham yang aktif dan terdaftar di website resmi Otoritas Jasa Keuangan menggunakan metode Risk-Adjusted Return serta mengetahui perbandingan kinerja Reksa Dana Saham dengan kinerja benchmark (Indeks LQ45). Periode penelitian yaitu tahun 2015-2016. Penelitian mengenai analisis kinerja Reksa Dana Saham berikut menggunakan metode Sharpe, Reward to Market Risk, Jensen Alpha, dan M². Populasi penelitian meliputi seluruh Reksa Dana Saham yang aktif dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2016. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2015 berdasarkan metode Sharpe dan RMAR hanya satu Reksa Dana Saham berkinerja positif, sedangkan berdasarkan Jensen Alpha dan M² terdapat 27 Reksa Dana Saham berkinerja positif. Pada periode 2016, berdasarkan metode Sharpe terdapat 64 Reksa Dana Saham berkinerja positif, berdasarkan RMAR terdapat 63 Reksa Dana Saham berkinerja positif, berdasarkan Jensen Alpha terdapat 41 Reksa Dana Saham berkinerja positif, sedangkan berdasarkan metode M² terdapat 38 Reksa Dana Saham berkinerja positif. Hasil perbandingan return Reksa Dana Saham dengan return benchmark (Indeks LQ45) menunjukkan bahwa pada periode 2015 terdapat 3 Reksa Dana Saham outperform dan pada periode 2016 terdapat 38 Reksa Dana Saham outperform.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Manajemen FE |
| Date Deposited: | 14 Aug 2017 02:55 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 14:48 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/52002 |
Actions (login required)
 |
View Item |