Istiqomah, Rohmah Nur and Lestari, Dwi and Sari, Eminugroho Ratna (2016) Efektifitas Metode Goal Programming dan Lexicographic Goal Programming dalam Optimisasi Portofolio Saham. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (594kB) | Preview |
|
![[img]](https://eprints.uny.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) |
|
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Membentuk portofolio merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan dalam keputusan berinvestasi. Bagaimana aset dikombinasikan sehingga tujuan investor tercapai, seperti memberikan keuntungan maksimal dengan risiko kecil dari jumlah dana yang diinvestasikan. Goal programming adalah salah satu metode matematis untuk menyelesaikan masalah multi-tujuan. Dalam menyelesaikan model, metode goal programming tidak memberikan prioritas setiap tujuan dengan kata lain setiap tujuan memiliki prioritas yang sama. Sedangkan penyelesaian dengan memprioritaskan tujuan disebut lexicographic goal programming. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membentuk portofolio saham dengan model goal programming dan lexicographic goal programming dan menerapkan pada pasar saham Indonesia. Salah satu indeks saham di Indonesia adalah Jakarta Islamic Index (JII), dalam penelitian ini portofolio memuat 4 saham yaitu AKRA, ICBP, TLKM, dan UNVR, dipilih dari 30 saham yang tergabung dalam JII periode Februari 2014 – Maret 2016 berdasarkan purposive sampling. Kriteria pemilihan saham adalah saham yang mempunyai close price lengkap dan selalu masuk daftar saham JII pada periode Februari 2014 – Maret 2016, serta termasuk saham positif dan saham mempunyai koefisien variasi yang kecil. Langkah awal yang dilakukan adalah merumuskan variabel - variabel penyimpangan dari fungsi tujuan. Penyelesaian dengan lexicographic goal programming terlebih dahulu menentukan prioritas setiap tujuan bersasarkan preferensi investor. Penelitian ini membentuk 11 portofolio untuk masing - masing metode, selanjutnya akan dipilih portofolio optimal berdasarkan indeks sharpe untuk setiap metode. Hasil yang diperoleh adalah portofolio 1 merupakan portofolio optimal dari metode goal programming yang memberikan expected return 1,070425% dan risiko sebesar sebesar 3,8246% dengan proporsi saham AKRA sebesar 20,5234%, ICBP sebesar 19,476% , TLKM dan UNVR sebesar 30%. Sedangkan portofolio optimal metode lexicographic goal programming adalah portofolio 2, AKRA, TLKM dan UNVR memberikan proporsi yang sama sebesar 31% dan ICBP sebesar 7%, portofolio ini mempunyai expected return 1,7749% dan risiko sebesar 3,991%. Kata kunci : portofolio optimal, goal programming, lexicographic goal programming, variabel penyimpangan, indeks sharpe
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 21 Nov 2016 01:19 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 11:52 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/43751 |
Actions (login required)
 |
View Item |