Untari, Desy Pramesti (2016) LATENT ROOT REGRESSION DALAM MENGATASI MULTIKOLINEARITAS PADA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IHSG DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Fakultas Matematika dan IPA.
|
Text
BAB I.pdf Download (304kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (666kB) | Preview |
|
![[img]](http://eprints.uny.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (246kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (833kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (775kB) |
Abstract
Latent root regression merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada model regresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah analisis latent root regression dalam mengatasi multikolinearitas dan untuk mengetahui hasil analisis latent root regression dalam mengatasi multikolinearitas pada faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG di Bursa Efek Indonesia. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah IHSG (Y), jumlah uang beredar (X₁), kurs rupiah terhadap dolar AS (X₂), harga emas dunia (X₃) dan Indeks Dow Jones (X₄). Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi multikolinearitas pada analisis latent root regression yaitu melakukan pembakuan data pada variabel tidak bebas dan variabel bebas, menghitung matriks korelasi gandengan, menghitung nilai akar laten dan vektor laten yang bersesuaian dari matriks korelasi gandengan, melakukan analisis komponen utama pada latent root regression, melakukan pendugaan koefisien regresi kuadrat terkecil termodifikasi pada data yang telah dibakukan dan melakukan pendugaan koefisien regresi kuadrat terkecil termodifikasi pada data asal. Hasil penelitian yang diperoleh adalah persamaan regresi dugaan untuk IHSG yang telah terbebas dari masalah multikolinearitas, yaitu: Ŷ = 6789,5205−0,00011X₁ + 0,0235X₂ − 1,4073X₃ − 0,0047X₄ Persamaaan regresi tersebut menginterpretasikan bahwa apabila faktor lain dianggap konstan, setiap kenaikan dari nilai jumlah uang beredar sebesar satu miliar rupiah maka akan menurunkan nilai IHSG sebesar 0,00011 satuan, setiap kenaikan dari nilai kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar satu rupiah maka akan menaikkan pula nilai IHSG sebesar 0,0235 satuan, setiap kenaikan dari nilai harga emas dunia sebesar satu dolar AS per troy ons maka akan menurunkan nilai IHSG sebesar 1,4073 satuan, setiap kenaikan dari nilai Indeks Dow Jones sebesar satu satuan maka akan menurunkan nilai IHSG sebesar 0,0047 satuan, dan jika semua faktor bernilai nol maka nilai IHSG sebesar 6789, 5205.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Latent Root Regression, Multikolinearitas, IHSG. |
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 17 Oct 2016 01:26 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 11:15 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/42103 |
Actions (login required)
 |
View Item |