Rahayu, Puji and Sari, Eminugroho Ratna and Subekti, Retno (2016) PENYELESAIAN MODEL PORTOFOLIO NONLINEAR MENGGUNAKAN METODE SEPARABLE PROGRAMMING DAN LAGRANGE MULTIPLIER. S1 thesis, UNY.
|
Text
Bab I Pendahuluan.pdf Download (182kB) | Preview |
|
|
Text
Bab II Kajian Teori .pdf Download (765kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (96kB) | Preview |
Abstract
Optimalisasi model portofolio nonlinear dapat diselesaikan dengan berbagai penyelesaian pemrograman nonlinear yang telah ada. Penyelesaian optimal yang diperoleh dapat dijadikan acuan para investor dalam berinvestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk model portofolio nonlinear pada investasi saham kemudian menyelesaikan masalah optimalisasi portofolio menggunakan metode separable programming dan lagrange multiplier. Portofolio yang terbentuk memuat saham-saham terpilih dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi (LQ-45) periode 1 Desember 2014 sampai 28 Desember 2015 melalui metode purposive sampling. Model portofolio nonlinear diselesaikan dengan metode separable programming dan lagrange multiplier. Separable programming merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah nonlinear dengan mentransformasikan bentuk nonlinear menjadi bentuk linear yang hanya memuat satu variabel. Selanjutnya, masalah separable programming diselesaikan dengan hampiran fungsi linear sepotong-sepotong menggunakan formulasi lambda. Sedangkan lagrange multiplier merupakan metode penyelesaian optimalisasi dengan perhitungan secara analitis. Penyelesaian metode ini adalah membentuk fungsi lagrange yaitu fungsi baru dari selisih fungsi tujuan dengan hasil perkalian antara faktor pengali lagrange dengan fungsi kendala. Selanjutnya, menghitung turunan pertama dari fungsi lagrange terhadap semua variabel dan meyelesaikan persamaan yang diperoleh. Hasil penyelesaian model portofolio nonlinear menggunakan separable programming menunjukkan proporsi dana yang akan diinvestasikan sebesar 30% pada PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), 30% pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan 40% pada PT Waskta Karya Tbk (WSKT). Sedangkan pada lagrange multiplier sebesar 30,37% pada saham UNVR; 26,61% pada saham TLKM dan 43,001% pada saham WSKT. Berdasarkan analisa, diperoleh keuntungan, return ekspektasian portofolio, risiko, dan indeks sharpe pada separable programming berturut-turut adalah Rp. 1.264.845,00; 0,0463; 0,2135; dan 0,2168, sedangkan pada lagrange multiplier secara berturut-turut adalah Rp. 1.358.185,00; 0,0479; 0,0217; dan 0,2209. Analisa yang diperoleh menunjukkan bahwa penyelesaian model nonlinear dengan lagrange multiplier pada portofolio lebih efisien dibandingkan dengan separable programming. Kata kunci: optimalisasi, portofolio, separable programming, lagrange multiplier, indeks sharpe
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 25 Jul 2016 07:02 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 09:52 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/36703 |
Actions (login required)
 |
View Item |