Putri, Susy Ariska and Subekti, Retno (2016) ANALISIS PERBANDINGAN MEAN VARIANCE, MEAN ABSOLUTE DEVIATION DAN MINIMAX DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO DI PASAR SAHAM INDONESIA. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I.pdf Download (228kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (972kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (93kB) | Preview |
Abstract
Pembentukan portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model, diantaranya adalah modelMean Variance (MV), Mean Absolute Deviation (MAD) dan Minimax. Model MV menggunakan teknik optimasi model kuadratik sedangkan modelMAD dan Minimax menggunakan teknik optimasi model linear. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan tentang analisis perbandingan menggunakan tiga model tersebut dalam pembentukan portofolio di pasar saham Indonesia. Analisis portofolio dilakukan menggunakan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Jakarta Islamic Index (JII) selama 3 periode waktu yaitu: 2012, 2013 dan 2014.IHSG adalah indeks utama yang digunakan untuk mengukur kinerja saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan JII adalah salah satu indeks saham di BEI yang terdiri dari 30 saham. Untuk setiap periode dilakukan 3 pemodelan yaitu: pemodelan menggunakan 10 saham yang paling banyak terjual di JII, pemodelan menggunakan 20 saham yang paling banyak terjual di JII dan pemodelan menggunakan keseluruhan saham yang ada di JII.Pemilihan saham yang paling banyak terjual dilakukan dengan memilih saham-saham yang memiliki nilai expected return terbesar. Saham-saham yang sudah dipilih selanjutnya digunakan dalam pembentukan portofolio menggunakan model MV, MAD dan Minimax. Portofolio yang terbentuk dapat diketahui kinerjanya dengan beberapa penilaian. Pada penelitian ini penilaian kinerja portofolio diketahui melalui penilaianindeks Sharpe. Semakin besar nilai indeks Sharpe maka kinerja portofolio yang terbentuk semakin optimal. Hasil dari analisis menggunakan penilaian indeks Sharpe diketahui bahwa untuk setiap periode modelMV memiliki kinerja yang lebih optimaldibandingkan model MAD dan Minimax dalam pembentukan portofolio dengan pemodelan pertama dan kedua, sedangkan modelMinimax memiliki kinerja yang lebih optimaldibandingkan model MV dan MAD dalam pembentukan portofolio dengan pemodelan ketiga.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 25 Jul 2016 07:02 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 09:52 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/36596 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |