ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NET INTEREST MARGIN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Kusumaningrum, Elisabeth (2016) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NET INTEREST MARGIN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
ElisabethDewiKusumaningrum_12808144017.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi net interest margin pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor yang memengaruhi net interest margin (NIM) antara lain credit risk yang diproksikan dengan rasio non performing loan (NPL), efficiency ratio dihitung dengan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), risk aversion diproksikan dengan capital adequacy ratio (CAR), dan transaction size dihitung dengan logaritma total kredit. Periode penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2012-2014. Jenis penelitian ini adalah riset kausal, yaitu penelitian ini mencari hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini semua perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, yaitu 42 perusahaan perbankan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purpose sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, maka didapatkan 23 perusahaan perbankan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, tetapi sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil uji t menunjukkan bahwa NPL memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,111 dan nilai signifikansi sebesar 0,2165, sehingga NPL tidak berpengaruh terhadap NIM. BOPO memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,037 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 sehingga BOPO berpengaruh negatif terhadap NIM. CAR memiliki nilai koefisien sebesar 0,116 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga CAR berpengaruh positif terhadap NIM. Transaction size memiliki nilai koefisien sebesar 0,282 dan nilai signifikansi sebesar 0,139, sehingga transaction size tidak berpengaruh terhadap NIM. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel NPL, BOPO, CAR, dan TZ secara simultan berpengaruh terhadap NIM ditunjukkan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hasil uji adjusted R2 menunjukkan bahwa kemampuan prediktif dari empat variabel independen (NPL, BOPO, CAR, dan TZ) adalah 37,5% dan sisanya 62,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Credit Risk, Non Performing Loan, Efficiency Ratio, BOPO, Risk Aversion, Capital Adequacy Ratio, Transaction Size, Net Interest Margin
Subjects: Umum > Karya Ilmiah
Manajemen
Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User: Admin Manajemen FE
Date Deposited: 28 Jun 2016 07:10
Last Modified: 30 Jan 2019 09:46
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/35459

Actions (login required)

View Item View Item