Haerunnisa, Sara and Subekti, Retno (2016) KINERJA MODEL BLACK LITTERMAN DENGAN STRATEGI DIVERSIFIKASI NAIVE DAN MINIMUM VARIANCE DALAM ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (120kB) | Preview |
Abstract
Model Black Litterman adalah model pembentukan portofolio yang mengkombinasikan dua jenis informasi yaitu return ekuilibrium dan views investor. Portofolio model Black Litterman dengan strategi diversifikasi naive 1/N dan model Black Litterman dengan minimum variance menggunakan return ekulibrium dengan mensubstitusikan bobot yang diperoleh dari strategi diversifikasi naive 1/N dan dari optimasi minimum variance, sedangkan model Black Litterman asli menggunakan bobot yang diperoleh dari persentase kapitalisasi pasar tiap saham terhadap keseluruhan kapitalisasi pasar pada portofolio dalam menghitung return ekulibrium Capital Assets Pricing Model (CAPM). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kinerja model Black Litterman dengan strategi diversifikasi naive 1/N dan model Black Litterman dengan minimum variance, serta untuk mengetahui perbandingan kedua model portofolio tersebut terhadap analisis data saham syariah Jakarta Islamic Index (JII). Hasil analisis saham Jakarta Islamic Index (JII) dari kedua model portofolio tersebut adalah model Black Litterman dengan minimum variance dan model Black Litterman dengan strategi diversifikasi naive 1/N menghasilkan kinerja portofolio yang hampir sama dengan nilai Sharpe ratio untuk masing-masing model adalah 0,49432 dan 0,49429. Kata kunci: Portofolio, Black Litterman, Diversivikasi Naive 1/N, Minimum Variance, Sharpe ratio.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 15 Jun 2016 07:55 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 09:39 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/34753 |
Actions (login required)
 |
View Item |