Tri Lestari, Fia (2016) PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN RISIKO TIDAK SISTEMATIS TERHADAP EXPECTED RETURN PORTOFOLIO OPTIMAL INDEKS SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
SKRIPSI_Fia Tri Lestari_14812147028.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Risiko Sistematis terhadap Expected Return Portofolio Optimal Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015, (2) Pengaruh Risiko Tidak Sistematis terhadap Expected Return Portofolio Optimal Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015, (3) Pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis terhadap Expected Return Portofolio Optimal Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Populasi penelitian ini adalah kombinasi portofolio saham perusahaan yang termasuk dalam indeks saham LQ-45 selama periode Agustus 2012-Desember 2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 57 kombinasi saham portofolio. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif Risiko Sistematis terhadap Expected Return Portofolio Optimal Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015, ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 46,2%, nilai thitung > ttabel yaitu 6,875 > 2,002 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, (2) Terdapat pengaruh positif Risiko Tidak Sistematis terhadap Expected Return Portofolio Optimal Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 24,9%, nilai thitung > ttabel yaitu 4,274 > 2,002 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, (3) Terdapat pengaruh positif Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis terhadap Expected Return Portofolio Optimal Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 ditunjukkan dengan koefisien determinasi (adjusted r2) sebesar 64,5%, nilai Fhitung > Ftabel yaitu 51,791 > 3,159, dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Risiko Sistematis, Risiko Tidak Sistematis, Expected Return Portofolio Optimal |
| Subjects: | Umum > Penelitian Ilmu Sosial > Ekonomi > Akuntansi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Pendidikan Akuntansi > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Akuntansi FE |
| Date Deposited: | 19 May 2016 03:29 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 08:03 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/32884 |
Actions (login required)
 |
View Item |