Isnandar, Slamet and Irwan, Susanto and Wahyu, Dewi Widyanti and Ismiyati, Diniyah (2009) PEMODELAN VOLATILITAS DALAM ANALISIS DATA MAKROEKONOMI STUDI KASUS PADA INFLASI. Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009. ISSN 978-979-96880-5-7
|
Text
M_Stat_9_Isnandar.pdf Download (160kB) | Preview |
Abstract
AbstrakPemodelan volatilitas dapat dilakukan ketika terjadi heteroskedastisitas. Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) digunakan dalam generalisasi asumsi heteroskedastisitas. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model volatilitas untuk kasus inflasi serta ramalannya untuk beberapa periode ke depan. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan proses heteroskedastisitas bersyarat yang paling sesuai untuk kasus inflasi adalah model ARIMA(3,2,(12)).
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | volatility, return, model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH), model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). |
| Subjects: | Prosiding > Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009 |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Eprints |
| Date Deposited: | 04 Mar 2015 02:24 |
| Last Modified: | 08 Mar 2019 06:19 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/12197 |
Actions (login required)
 |
View Item |