PEMODELAN VOLATILITAS DALAM ANALISIS DATA MAKROEKONOMI STUDI KASUS PADA INFLASI.

Isnandar, Slamet and Irwan, Susanto and Wahyu, Dewi Widyanti and Ismiyati, Diniyah (2009) PEMODELAN VOLATILITAS DALAM ANALISIS DATA MAKROEKONOMI STUDI KASUS PADA INFLASI. Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009. ISSN 978-979-96880-5-7

[img]
Preview
Text
M_Stat_9_Isnandar.pdf

Download (160kB) | Preview

Abstract

AbstrakPemodelan volatilitas dapat dilakukan ketika terjadi heteroskedastisitas. Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) digunakan dalam generalisasi asumsi heteroskedastisitas. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model volatilitas untuk kasus inflasi serta ramalannya untuk beberapa periode ke depan. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan proses heteroskedastisitas bersyarat yang paling sesuai untuk kasus inflasi adalah model ARIMA(3,2,(12)).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: volatility, return, model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH), model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH).
Subjects: Prosiding > Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika
Depositing User: Eprints
Date Deposited: 04 Mar 2015 02:24
Last Modified: 04 Mar 2015 02:24
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/12197

Actions (login required)

View Item View Item