MODEL ARIMAX DAN DETEKSI GARCH UNTUK PERAMALAN INFLASI KOTA DENPASAR

Rukini, . and Suhartono , . (2013) MODEL ARIMAX DAN DETEKSI GARCH UNTUK PERAMALAN INFLASI KOTA DENPASAR. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika (2013): Peningkatan Peran Matematika dan Pendidikan Matematika untuk Indonesia yang lebih Baik. ISSN 978 – 979 – 16353 – 9 – 4

Preview

Text S - 27.pdf Download (139kB) | Preview

Abstract

Inflasi merupakan indikator penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berdasarkan kerangka kerja yang dinamakan ITF (inflation targetting framework) untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa tersebut akan tercermin pada inflasi. Peramalan terhadap inflasi menjadi penting agar dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas moneter di masa yang akan datang. Secara umum peramalan inflasi dapat dilakukan dengan pendekatan time series, pendekatan kausal, dan gabungan antara pendekatan time series dan kausal. Model dengan pendekatan gabungan yang banyak digunakan untuk peramalan inflasi adalah ARIMAX yang mencakup model Fungsi Transfer dan Model Intervensi atau dikenal juga dengan model regresi dinamis. Selain itu, pendekatan Generalized Autoregresive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk model varians juga telah diaplikasikan pada peramalan inflasi. Salah satu permasalahan utama dalam pemodelan ARIMAX dengan banyak prediktor yang berskala metrik dan nonmetrik adalah belum adanya prosedur standar (baku) untuk proses pembentukan model. Dalam makalah ini akan dipaparkan prosedur pembentukan model ARIMAX dan deteksi GARCH, variabel prediktor yang digunakan terdiri atas variabel berskala metrik (yaitu jumlah wisatawan mancanegara), dan variabel berskala nonmetrik (yaitu kenaikan bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan kejadian bom Bali). Berdasarkan hasil penelitian, model intervensi adalah model terbaik dengan nilai AIC dan SBC terkecil. Jadi tidak selamanya dengan melibatkan banyak prediktor menghasilkan model yang lebih baik. Hasil deteksi GARCH dengan uji Langrange Multiplier tidak ditemukan adanya unsur heteroskedastisitas pada model ARIMAX baik model fungsi transfer maupun model intervensi). Kata kunci: ARIMAX, GARCH, inflasi, metrik, non metrik

Item Type:	Article
Subjects:	Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2013
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika
Depositing User:	Jurusan Pendidikan Matematika
Date Deposited:	10 Dec 2013 07:30
Last Modified:	10 Dec 2013 07:30
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/10846

Actions (login required)

View Item