Lumbung Pustaka UNY: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T14:01:53ZEPrintshttp://eprints.uny.ac.id/apw_template/images/sitelogo.pnghttps://eprints.uny.ac.id/2012-11-21T00:21:33Z2012-11-21T00:21:33Zhttp://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7484This item is in the repository with the URL: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/74842012-11-21T00:21:33ZPEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE MINIMAXMetode optimasi portofolio Minimax bertujuan meminimumkan risiko maksimum dari individual aset yang terdapat dalam portofolio, sehingga diharapkan jika risiko individual asetnya kecil, maka risiko portofolio juga akan kecil. Metode Minimax menggunakan asumsi waktu yang digunakan hanya satu periode aset tunggal, tidak ada biaya transaksi, semua aset berisiko, preferensi investor hanya didasarkan pada expected return dan risiko, serta tidak diperbolehkan short selling. Metode Minimax didasari oleh pengali lagrange dan kondisi Kuhn- Tucker. Metode Minimax akan diterapkan pada 10 saham LQ-45 terpilih yaitu AALI, ITMG, BBCA, CPIN, JSMR, KLBF, PGAS, TLKM, UNVR, ICBP. Harga saham pada masa yang akan datang diprediksi menggunakan metode ARIMA untuk dapat mengetahui prediksi nilai portofolio pada masa yang akan datang.
Kata kunci : portofolio Minimax, ARIMA, Risiko.Fauziah LilikSubekti Retno