Lumbung Pustaka UNY: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T15:38:09ZEPrintshttp://eprints.uny.ac.id/apw_template/images/sitelogo.pnghttps://eprints.uny.ac.id/2019-11-05T02:11:20Z2019-11-05T02:11:20Zhttp://eprints.uny.ac.id/id/eprint/66513This item is in the repository with the URL: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/665132019-11-05T02:11:20ZANALISIS DAMPAK RIGHT ISSUE TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAMPenelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan tingkat abnormal return saham perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman right issue dan mengetahui perbedaan tingkat likuiditas saham perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman right issue.
Penelitian mengenai pengaruh pengumuman right issue ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji beda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman right issue”. Hasil uji Wilcoxon Rank-Test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,090 untuk abnormal return dan lebih kecil dari 0,10. Terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan sesudah pengumuman right issue”. Hasil uji Wilcoxon Rank-Test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,05 untuk likuiditas saham.Dinda Adestiana