TY  - THES
KW  - IHSG
KW  -  makro ekonomi
KW  -  inflasi
KW  -  nilai tukar
KW  -  Produk Domestik Bruto
KW  -  harga minyak dunia
AV  - public
TI  - PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2004 - 2011
M1  - skripsi
ID  - UNY9052
UR  - http://eprints.uny.ac.id/9052/
N2  - Penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh Inflasi, Nilai Tukar,
Produk Domestik Bruto, dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan secara parsial maupun simultan. Selama periode pengamatan antara
tahun 2004-2011 terjadi hubungan antara variabel makro ekonomi dengan
pergerakan IHSG tidak sesuai dengan teori. Hal ini didukung oleh adanya
kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linier berganda yang dilakukan dengan SPSS 17. Salah satu syarat untuk
melakukan uji analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui data dari masing-masing variabel layak untuk
diolah/diuji. Selain itu untuk menilai goodness of fit suatu model dilakukan uji
koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Penelitian ini menggunakan data triwulanan
dari tahun 2004-2011 untuk tiap variabel penelitian.
Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian tidak memiliki
masalah dengan Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi, maupun
Heteroskedastisitas. Hasil uji t dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
Inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSG, ditunjukkan dengan koefisien regresi
34,398 dan taraf signifikansi 0,726. Harga Minyak Dunia tidak berpengaruh
terhadap IHSG, ditunjukkan dengan koefisien regresi 6,371 dan taraf signifikansi
0,066. Produk Domestik Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG
dengan taraf signifikansi 0,000 dan koefisien regresi 0,002, sedangkan Nilai Tukar
berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien regresi -0,340 dan taraf
signifikansi 0,000. Hasil uji F (Simultan) diketahui persamaan regresi IHSG =
2752.412 + 34.398 (X1) - 0,340 (X2) + 0,002 (X3) + 6,371 (X4) + e. Selain itu
diperoleh bahwa nilai adjusted R square menunjukkan 92,3%. Perubahan IHSG
dapat diprediksi dari pergerakan variabel independen tersebut dan sebesar 7,7%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
Kata kunci: IHSG, makro ekonomi, inflasi, nilai tukar, Produk Domestik Bruto, harga minyak dunia
Y1  - 2012/10/12/
PB  - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
A1  - Yusup , Setyadi
ER  -