%0 Thesis
%9 S1
%A Yusup , Setyadi
%A MUSAROH, M.Si,
%A NANING MARGASARI, M.Si., MBA,
%A LINA NUR HIDAYATI, M.M.,
%B FAKULTAS EKONOMI
%D 2012
%F UNY:9052
%I UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
%K IHSG, makro ekonomi, inflasi, nilai tukar, Produk Domestik Bruto, harga minyak dunia
%T PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN  DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2004 - 2011
%U http://eprints.uny.ac.id/9052/
%X Penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh Inflasi, Nilai Tukar,  Produk Domestik Bruto, dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Saham  Gabungan secara parsial maupun simultan. Selama periode pengamatan antara  tahun 2004-2011 terjadi hubungan antara variabel makro ekonomi dengan  pergerakan IHSG tidak sesuai dengan teori. Hal ini didukung oleh adanya  kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu.  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi  linier berganda yang dilakukan dengan SPSS 17. Salah satu syarat untuk  melakukan uji analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik.  Hal ini dilakukan untuk mengetahui data dari masing-masing variabel layak untuk  diolah/diuji. Selain itu untuk menilai goodness of fit suatu model dilakukan uji  koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Penelitian ini menggunakan data triwulanan  dari tahun 2004-2011 untuk tiap variabel penelitian.  Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian tidak memiliki  masalah dengan Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi, maupun  Heteroskedastisitas. Hasil uji t dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel  Inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSG, ditunjukkan dengan koefisien regresi  34,398 dan taraf signifikansi 0,726. Harga Minyak Dunia tidak berpengaruh  terhadap IHSG, ditunjukkan dengan koefisien regresi 6,371 dan taraf signifikansi  0,066. Produk Domestik Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG  dengan taraf signifikansi 0,000 dan koefisien regresi 0,002, sedangkan Nilai Tukar  berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien regresi -0,340 dan taraf  signifikansi 0,000. Hasil uji F (Simultan) diketahui persamaan regresi IHSG =  2752.412 + 34.398 (X1) - 0,340 (X2) + 0,002 (X3) + 6,371 (X4) + e. Selain itu  diperoleh bahwa nilai adjusted R square menunjukkan 92,3%. Perubahan IHSG  dapat diprediksi dari pergerakan variabel independen tersebut dan sebesar 7,7%  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  Kata kunci: IHSG, makro ekonomi, inflasi, nilai tukar, Produk Domestik Bruto, harga minyak dunia