%K Reaksi Pasar, Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Corporate Governance Perception Index
%A Hayati Sonia Nurul 
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Abnormal return di sekitar
tanggal pengumuman Corporate Governance Perception Index. (2). Trading
volume activity di sekitar tanggal pengumuman Corporate Governance
Perception Index. (3). Perbedaan rata-rata abnormal return pada saat sebelum dan
sesudah pengumuman Corporate Governance Perception Index. (4). Perbedaan
rata-rata trading volume activity pada saat sebelum dan sesudah pengumuman
Corporate Governance Perception Index.
Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling.
Berdasarkan kriteria yang ada, diperoleh 65 perusahaan. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan menggunakan one sample t-test dan paired sample t-test.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat reaksi pasar di sekitar
tanggal pengumuman Corporate Governance Perception Index yang ditunjukkan
dengan adanya abnormal return dan trading volume activity yang signifikan di
sekitar tanggal pengumuman. Sedangkan untuk Average Abnormal Return
sebelum dan sesudah pengumuman Corporate Governance Perception Index
mempunyai p value sebesar 0,966, sehingga tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dengan sesudah pengumuman
Corporate Governance Perception Index. Sementara itu nilai t-hitung untuk
Trading Volume Activity p value-nya sebesar 0,270, yang berarti tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara rata-rata Trading Volume Activity sebelum dan
sesudah pengumuman Corporate Governance Perception Index.
Kata Kunci: Reaksi Pasar, Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Corporate Governance Perception Index
%L UNY9023
%T ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (Studi Peristiwa pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)
%I UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
%D 2012