eprintid: 7315
rev_number: 6
eprint_status: archive
userid: 2
dir: disk0/00/00/73/15
datestamp: 2012-11-09 00:21:24
lastmod: 2012-11-09 00:21:24
status_changed: 2012-11-08 01:24:25
type: article
metadata_visibility: show
creators_name: Jordan Grestandhi, 
creators_name: Bambang Susanto, 
creators_name: Tundjung Mahatma, 
creators_id: st.andrea_gresta@yahoo.com
title: Analisis Perbandingan Metode Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dengan Metode Ols-Arch/Garch Dan Arima
ispublished: pub
subjects: snmpm_2011
divisions: fmipa_jurdik_math_pend_math
full_text_status: public
keywords: Peramalan, IHSG, OLS-ARCH/GARCH, ARIMA
abstract: Pada dasarnya ada dua macam metode peramalan IHSG yaitu metode pendekatan
kausalitas dan metode pendekatan pola. Metode kausalitas memprediksi pergerakan
indeks harga saham melalui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Sementara metode
pendekatan pola memprediksi pergerakan indeks harga saham melalui pola pergerakan itu
sendiri seperti metode ARIMA dan Exponensial Smoothing. Kajian utama dalam
makalah ini adalah membandingkan peramalan pergerakan IHSG dengan metode
OLS-ARCH/GARCH –yang adalah salah satu metode kausalitas– dengan metode
pendekatan pola ARIMA. Analisis dilakukan pada data IHSG mulai tanggal 4 Januari
2010 hingga 13 September 2011. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa model GARCH
(1,1) dan ARIMA (0,2,1) adalah model yang sesuai untuk data tersebut. Setelah dilakukan
pembandingan keakuratan prediksinya, model ARIMA (0,2,1) dapat meramalan
pergerakan IHSG dengan lebih baik.
Kata kunci: Peramalan, IHSG, OLS-ARCH/GARCH, ARIMA
date: 2011-12-03
publication: Matematika dan Pedidikan Karakter dalam Pembelajaran
publisher: Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY
refereed: TRUE
issn: 978-979-16353-6-3
official_url: http://www.uny.ac.id
citation:   Jordan Grestandhi and Bambang Susanto and Tundjung Mahatma  (2011) Analisis Perbandingan Metode Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dengan Metode Ols-Arch/Garch Dan Arima.  Matematika dan Pedidikan Karakter dalam Pembelajaran.   ISSN 978-979-16353-6-3     
document_url: http://eprints.uny.ac.id/7315/1/t-14.pdf