%0 Thesis
%9 S1
%A Sofianida, Yuli
%B Manajemen
%D 2019
%F UNY:65201
%I Fakultas Ekonomi
%K Portofolio, Liquidity Adjusted Capital Asset Pricing Model, dan Sektor Industri Barang Konsumsi
%T ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN LIQUIDITY ADJUSTED CAPITAL ASSET PRICING MODEL : STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI
%U http://eprints.uny.ac.id/65201/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi portofolio optimal saham serta proporsi dana masing-masing saham. Subjek penelitian adalah saham perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2016-Agustus 2017.   Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian yang digunakan meliputi seluruh saham perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2016-Agustus 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 37 saham perusahaan sektor industri barang konsumsi sebagai sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah return saham, return pasar, risiko saham, dan risiko pasar. Perhitungan expected return menggunakan metode Liquidity Adjusted Capital Asset Pricing Model.   Hasil penelitian menunjukkan : (1) Terdapat 5 saham yang memenuhi kriteria pembentukan portofolio optimal saham yaitu saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Tbk (ULTJ), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), serta PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN). (2) Besarnya proporsi dana yang dapat diinvestasikan pada kelima saham tersebut adalah 36,40% untuk saham PT Kimia Farma Tbk, 30,72% untuk saham PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Tbk, 6,26% untuk saham PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, 25,05% untuk saham PT Gudang Garam Tbk, dan 1,57% untuk saham PT Prasidha Aneka Niaga Tbk.