TY  - THES
UR  - http://eprints.uny.ac.id/45846/
N2  - Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, dan Kapitalisasi Pasar secara parsial terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) tahun,
mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2014.
Desain penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Populasi penelitian meliputi perusahaan manufaktur yang sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling dan data penelitian diperoleh sebanyak 84 unit observasi dari 14 perusahaan sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear
berganda.
Berdasarkan hasil ananlisis data, Frekuensi Perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham perusahaan dibuktikan dengan nilai beta coefficient sebesar 0,162 pada nilai signifikansi 0,025. Volume Perdagangan
tidak berpengaruh terhadap Return Saham dibuktikan dengan nilai beta coefficient sebesar 0,042 pada nilai signifikansi 0,116. Kapitalisasi Pasar berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap Return Saham dibuktikan dengan nilai beta coefficient sebesar -0,141 pada nilai signifikansi 0,013. Persamaan regresi linear berganda
pada penelitian ini dirumuskan menjadi :
Y = 2,441 + 0,162 Frekuensi + 0,042 Volume ?0,141 Kapitalisasi + ?
M1  - skripsi
A1  - Ernanto, Ernanto
TI  - PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN,
DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
PB  - Fakultas Ekonomi
AV  - public
Y1  - 2016/11/29/
ID  - UNY45846
ER  -