%0 Thesis
%9 S1
%A Akbriani, Rosiana
%B Manajemen
%D 2015
%F UNY:23060
%I Fakultas Ekonomi
%K Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal
%T ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM  DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL  (Studi Empiris pada Saham yang Masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) di  Bursa Efek Indonesia periode Desember 2012-November 2014)
%U http://eprints.uny.ac.id/23060/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham yang masuk dalam  Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia yang tergolong dalam  portofolio optimal periode Desember 2012-November 2014. Penelitian ini juga  bertujuan untuk mengetahui besarnya proporsi dana masing-masing saham dalam  pembentukan portofolio optimal.  Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi  penelitian ini adalah seluruh saham yang masuk dalam penghitungan Jakarta  Islamic Index (JII) yang dipublikasikan 6 bulan sekali yang berjumlah 30 saham.  Teknik pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling  dan diperoleh 23 saham sebagai sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini  adalah return saham, return pasar, risiko saham, dan risiko pasar. Metode analisis  data menggunakan model Indeks Tunggal.  Berdasarkan hasil penelitian untuk menentukan portofolio optimal saham  dengan model Indeks Tunggal menunjukkan bahwa: (1) terdapat 5 saham yang  memenuhi kriteria pembentukan portofolio optimal yaitu saham UNVR (Unilever  Indonesia Tbk), KLBF (Kalbe Farma Tbk), PGAS (Perusahaan Gas Negara  (Persero) Tbk), BSDE (Bumi Serpong Damai, Tbk), dan ICBP (Indofood CBP  Sukses Makmur, Tbk). (2) besarnya proporsi dana yang layak diinvestasikan pada  saham tersebut adalah 41,77% untuk saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk),  47,52% untuk saham KLBF (Kalbe Farma Tbk), 9,69% untuk saham PGAS  (Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk), 0,83% untuk saham BSDE (Bumi  Serpong Damai Tbk), dan 0,19% untuk saham ICBP (Indofood CBP Sukses  Makmur Tbk).