%0 Thesis
%9 S1
%A Astuti, Destry
%B Manajemen
%D 2015
%F UNY:23057
%I Fakultas Ekonomi
%K Stock split, likuiditas, trading volume activity, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan
%T DAMPAK STOCK SPLIT TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM
%U http://eprints.uny.ac.id/23057/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh stock split  terhadap likuiditas saham pada perusahaan berukuran besar, perusahaan berukuran kecil,  perusahaan bertumbuh, dan perusahaan tidak bertumbuh. Adanya harga saham yang dinilai  terlalu tinggi membuat kemampuan investor untuk membeli saham menjadi berkurang.  Perusahaan mengambil tindakan dengan tujuan menurunkan harga saham pada kisaran harga  yang menarik investor dan harga yang dapat dicapai dengan melakukan stock split, sehingga  saham menjadi lebih likuid karena banyak saham yang beredar.  Penelitian ini menggunakan 35 perusahaan yang melakukan stock split pada periode  2007-2013 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel terdiri dari 18 perusahaan  berukuran besar, 17 perusahaan berukuran kecil, 30 perusahaan bertumbuh, dan 5 perusahaan  tidak bertumbuh. Penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas  data. Data yang berdistribusi normal menggunakan uji Paired Sample T-Test, sedangkan jika  data berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Uji  normalitas data menunjukkan data berdistribusi normal, sehingga uji yang digunakan adalah  Paired Sample T-Test.  Pengamatan dilakukan pada 5 hari sebelum stock split dan 5 hari sesudah stock split.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaaan Trading Volume Activity (TVA) antara  sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan berukuran besar, perusahaan berukuran  kecil, perusahaan bertumbuh, dan perusahaan tidak bertumbuh. Berdasarkan hal tersebut  dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak stock split terhadap likuiditas saham.