%0 Journal Article
%@ 978-979-96880-5-7
%A Mega, Novita
%A Adi, Setiawan
%A Didit, Budi Nugroho
%D 2009
%F UNY:12205
%J Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009
%K VAR, kausalitas Granger, uji stasioner, impulse response, dekomposisi Cholesky.
%T STUDI KAUSALITAS GRANGER ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD MENGGUNAKAN ANALISIS VAR
%U http://eprints.uny.ac.id/12205/
%X VAR merupakan sistem persamaan dinamis yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dengan menggunakan asumsi minimal atas strukturnya. VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang ada dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel tersebut dan juga pergerakan masa lalu seluruh variabel yang ada dalam sistem. Dalam paper ini diaplikasikan VAR untuk mencari model dari data nilai tukar rupiah terhadap USD dan AUD. Hasil analisis VAR menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 99% untuk variabel tak bebas USD, USD tidak Granger menyebabkan AUD sedangkan untuk variabel tak bebas AUD, AUD Granger menyebabkan USD. Hal ini menunjukkan apabila variabel USD dimasukkan dalam komponen variabel untuk memprediksi nilai USD, hasilnya secara statistik tidak signifikan. Namun,apabila variabel AUD dijadikan variabel untuk memprediksi besarnya USD, hasilnya secara statistik signifikan.