eprintid: 12197
rev_number: 7
eprint_status: archive
userid: 3
dir: disk0/00/01/21/97
datestamp: 2015-03-04 02:24:44
lastmod: 2019-03-08 06:19:12
status_changed: 2015-02-25 03:52:45
type: article
metadata_visibility: show
creators_name: Isnandar, Slamet
creators_name: Irwan, Susanto
creators_name: Wahyu, Dewi Widyanti
creators_name: Ismiyati, Diniyah
title: PEMODELAN VOLATILITAS DALAM ANALISIS DATA MAKROEKONOMI STUDI KASUS PADA INFLASI.
ispublished: pub
subjects: semnaspppm2009
divisions: fmipa_jurdik_math_math
divisions: fmipa_jurdik_math_pend_math
full_text_status: public
keywords: volatility, return, model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH), model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH).
abstract: AbstrakPemodelan volatilitas dapat dilakukan ketika terjadi heteroskedastisitas. Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) digunakan dalam generalisasi asumsi heteroskedastisitas. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model volatilitas untuk kasus inflasi serta ramalannya untuk beberapa periode ke depan. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan proses heteroskedastisitas bersyarat yang paling sesuai untuk kasus inflasi adalah model ARIMA(3,2,(12)).
date: 2009-05-16
date_type: published
publication: Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009
refereed: TRUE
issn: 978-979-96880-5-7
citation:   Isnandar, Slamet and Irwan, Susanto and Wahyu, Dewi Widyanti and Ismiyati, Diniyah  (2009) PEMODELAN VOLATILITAS DALAM ANALISIS DATA MAKROEKONOMI STUDI KASUS PADA INFLASI.  Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009.   ISSN 978-979-96880-5-7     
document_url: http://eprints.uny.ac.id/12197/1/M_Stat_9_Isnandar.pdf