%0 Journal Article
%@ 978-979-96880-5-7
%A Isnandar, Slamet
%A Irwan, Susanto
%A Wahyu, Dewi Widyanti
%A Ismiyati, Diniyah
%D 2009
%F UNY:12197
%J Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009
%K volatility, return, model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH), model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH).
%T PEMODELAN VOLATILITAS DALAM ANALISIS DATA MAKROEKONOMI STUDI KASUS PADA INFLASI.
%U http://eprints.uny.ac.id/12197/
%X AbstrakPemodelan volatilitas dapat dilakukan ketika terjadi heteroskedastisitas. Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) digunakan dalam generalisasi asumsi heteroskedastisitas. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model volatilitas untuk kasus inflasi serta ramalannya untuk beberapa periode ke depan. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan proses heteroskedastisitas bersyarat yang paling sesuai untuk kasus inflasi adalah model ARIMA(3,2,(12)).