relation: http://eprints.uny.ac.id/12197/
title: PEMODELAN VOLATILITAS DALAM ANALISIS DATA MAKROEKONOMI STUDI KASUS PADA INFLASI.
creator: Isnandar, Slamet
creator: Irwan, Susanto
creator: Wahyu, Dewi Widyanti
creator: Ismiyati, Diniyah
subject: Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009
description: AbstrakPemodelan volatilitas dapat dilakukan ketika terjadi heteroskedastisitas. Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) digunakan dalam generalisasi asumsi heteroskedastisitas. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model volatilitas untuk kasus inflasi serta ramalannya untuk beberapa periode ke depan. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan proses heteroskedastisitas bersyarat yang paling sesuai untuk kasus inflasi adalah model ARIMA(3,2,(12)).
date: 2009-05-16
type: Article
type: PeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://eprints.uny.ac.id/12197/1/M_Stat_9_Isnandar.pdf
identifier:   Isnandar, Slamet and Irwan, Susanto and Wahyu, Dewi Widyanti and Ismiyati, Diniyah  (2009) PEMODELAN VOLATILITAS DALAM ANALISIS DATA MAKROEKONOMI STUDI KASUS PADA INFLASI.  Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA 2009.   ISSN 978-979-96880-5-7