TY  - JOUR
JF  - Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa
AV  - public
KW  - Opsi tipe Amerika
KW  -  dividen
KW  -  Black-Scholes
KW  -  FEM
PB  - Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY
UR  - http://www.uny.ac.id
TI  - Penentuan Harga Dan Batas Eksekusi Opsi Tipe Amerika Model Black-Scholes Menggunakan Finite Element Methods (FEM)
SN  - 978-979-16353-8-7
A1  - Ade Latif, S.Si.
A1  - Nikenasih Binatari, M.Si.
A1  - Rosita Kusumawati, M.Sc
N2  - Opsi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan membatasi jumlah kerugian akibat perubahan harga saham yang acak. Opsi tipe Amerika merupakan opsi yang paling banyak diperdagangkan di bursa opsi. Agar investor dapat membuat keputusan yang tepat di real market, harga dan batas eksekusi opsi tipe Amerika perlu ditentukan secara teoritis. Kerangka pemodelan Black-Scholes dapat digunakan untuk memodelkan opsi tipe Amerika dengan pembagian dividen. Solusi analitik model ini belum ditemukan karena memuat batas eksekusi. Finite Elements Method (FEM) merupakan salah satu metode numerik yang dapat digunakan menyelesaikan model Black-Scholes opsi tipe Amerika. Diperoleh algoritma penentuan harga dan batas eksekusi opsi untuk opsi beli dan opsi jual tipe Amerika.

Kata kunci : Opsi tipe Amerika, dividen, Black-Scholes, FEM.
Y1  - 2012/11/10/
ID  - UNY10126
ER  -